Review Chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả

Nhận định Chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả nhất là chủ đề trong content bây giờ của Sentayho.com.vn. Tham khảo content để biết chi tiết nhé.

Chỉ báo ATR được xem là công cụ hỗ trợ giao dịch phổ biến, được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp yêu thích. Ứng dụng tốt chỉ báo ATR, các nhà đầu tư có thể đặt lệnh ở thời điểm hiện tại một cách chính xác nhất. ATR không xác định xu hướng mà dùng để đo lường sự biến động của chuyển động giá. Vậy chỉ báo chỉ báo ATR là gì ? hoạt động như thế nào, cách sử dụng và hiệu quả của nó mang lại ra sao? Mời các nhà đầu tư cùng tìm hiểu nội dung này thông qua bài viết dưới đây nhé!

chi-bao-atr-la-gi

Chỉ báo ATR là gì?

ATR là cụm từ viết tắt của Average True Range Chỉ báo ATR hay còn được gọi vùng biên độ trung bình là một chỉ báo phân tích kỹ thuật, được J. Welles Wilder Jr. giới thiệu trong cuốn sách New Concepts in Technical Trading Systems. Cuốn sách này cũng bao gồm các thông tin về Parabolic SAR, RSI và khái niệm chuyển động có hướng (ADX).

Chỉ báo ATR đo lường sự biến động của thị trường bằng cách phân tách toàn bộ phạm vi giá của một tài sản trong khoảng thời gian nhất định. Ban đầu ATR áp dụng để tính toán cho thị trường hàng hóa nhưng sau đó lại ứng dụng cho toàn bộ thị trường chứng khoánngoại hối.

Công thức tính chỉ báo Average True Range

TR=Max[(H − L), Abs(H − CP​), Abs(L − CP​)]

ATR=(n1​)(i=1)∑(n)​TRi​

Trong đó:

  • H: giá cao nhất ( giá đỉnh)
  • L: giá thấp nhất ( giá đáy)
  • CP: giá đóng cửa giai đoạn trước
  • Tri: giá trị vùng biên độ thực
  • n: giai đoạn hiện tại

Như vậy để tính ATR, các nhà đầu tư nên các định TR của khoảng thời gian cụ thể trên biểu đồ. Kết quả của ATR là giá trị cao nhất của các phép tính sau:

  • Giá đỉnh thời kỳ hiện tại – giá đáy thời kỳ hiện tại
  • Trị tuyệt đối giá đỉnh thời kỳ hiện tai – Giá đóng cửa giai đoạn trước
  • Trị tuyệt đối giá đáy thời kỳ hiện tại – Giá đóng cửa giai đoạn trước

Vì ATR là chỉ số đo độ biến động giá không xác định xu hướng giá nên giá trị sẽ là tuyệt đối, không nhân kết quả âm. Kết quả cao nhất của 3 phép tính trên chính là phạm vi dao động thực tế trên biểu đồ. Khi các nhà đầu tư tìm ra phạm vi dao động thực, thì sẽ tìm ra giá trị ATR. Như vậy ATR chính là EMA của vùng dao động thực (True Range).

Hiện nay các nền tảng giao dịch sẽ được tích hợp sẵn các công cụ chỉ báo trong đó có ATR. Các nhà đầu tư không cần tính toán chỉ số này nữa. Nhưng để sử dụng hiệu quả các nhà đầu tư nên nắm bản chất và cách thức tạo ra giá trị. ATR mặc định sẽ sử dụng chỉ báo EMA 14 kỳ.

Cách thức hoạt động của chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR cho thấy sự biến động gia tăng trên thị trường, với phạm vi của mỗi thanh ngày càng lớn. Giá đảo chiều với ATR tăng sẽ cho thấy sức mạnh đằng sau động thái đó.

ATR không thể hiện xu hướng giá nên ATR mở rộng có thể cho thấy áp lực bán hoặc áp lực mua. Giá trị ATR càng cao chứng tỏ kết quả sự tăng hoặc giảm mạnh của động thái giá và khó có thể duy trì trong thời gian dài.

Giá trị ATR thấp cho biết một chuỗi biến động giá nhỏ trong một thời kỳ (ngày yên tĩnh). Vùng sideway thì biến động giá nhỏ nên chỉ số ATR sẽ thấp.

Giá trị ATR thấp kéo dài biểu thị một khu vực hợp nhất và khả năng tiếp tục di chuyển hoặc đảo chiều. ATR rất hữu ích cho các nhà đầu tư điểm dừng hoặc kích hoạt vào lệnh, báo hiệu những thay đổi trong biến động. 

Ý nghĩa của chỉ báo Average True Range là gì?

Wilder ban đầu đã phát triển ATR cho hàng hóa, sau này được sử dụng cho cổ phiếu, chỉ số và ngoại hối. Trong thị trường Forex, một cặp tiền có mức độ biến động cao thì chỉ số ATR cao hơn. Và nếu một cặp tiền biến động thấp có chỉ số ATR thấp hơn.

ATR là công cụ tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch. Nhờ các tín hiệu mà ATR mang lại, các nhà đầu tư sẽ xác định được điểm ra vào lệnh. Các nhà giao dịch đo lường chính xác hơn sự biến động hàng ngày của tài sản bằng cách sử dụng chỉ báo ATR.

Chỉ báo không cho biết xu hướng giá thay vào đó, nó được sử dụng chủ yếu để đo sự biến động do các khoảng trống giá gây ra và giới hạn các chuyển động lên hoặc xuống. Cách tính toán chỉ số ATR khá đơn giản bởi chỉ cần dữ liệu giá lịch sử.

Một kỹ thuật phổ biến được gọi là “chandelier exit” và được phát triển bởi Chuck LeBeau. Chandelier exit đặt một điểm dừng dưới mức cao nhất cặp tiền đạt được kể từ khi các nhà đầu tư tham gia giao dịch. Khoảng cách giữa mức cao nhất và mức dừng được xác định bằng một số lần ATR.

ATR cũng có thể cung cấp cho một nhà giao dịch một dấu hiệu về quy mô giao dịch của một cặp tiền tệ. Có thể sử dụng phương pháp ATR để xác định kích thước vị thế dựa trên mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của một nhà giao dịch cá nhân cũng như sự biến động của thị trường cơ sở.

Cách cài đặt ATR indicator trên MT4

Bước 1: Vào mục Navigator nằm bên trái, phần các công cụ chỉ báo tìm kiếm mục ATR.

Bước 2: Nhấn 2 lần vào mục ATR. Xuất hiện bảng điều chỉnh, tiến hành cài các chỉ số thích hợp. 

Bước 3: Nhấn OK để xác nhận cài đặt chỉ báo.

Cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả nhất

Chỉ báo ATR là công cụ giúp các trader nắm rõ các thông tin về biến động giá của thị trường để đưa ra quyết định vào giá hay thoát ra khỏi thị trường. Sử dụng thành thạo chỉ báo ATR sẽ giúp các nhà đầu tư phân tích được xu hướng biến động giá một cách chính xác, nâng cao tỉ lệ thành công tại mỗi giao dịch. Các trader có thể tham khảo cách sử dụng lệnh ATR như sau

Sử dụng chỉ báo ATR kết hợp cùng sự biến động của xu hướng và RSI

Một điều mà chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư là luôn luôn giao dịch theo xu hướng thị trường. Khi nắm được xu hướng thị trường kết hợp cùng chỉ báo ATR sẽ cho ra kết quả chính xác nhất

Chúng ta cùng quan sát ví dụ theo hình dưới đây của một cặp tiền: 

Quan sát hình trên ta thấy khi biến động ATR cao thì xu hướng giá tăng và biến động ATR thấp thì xu hướng giá giảm lại. Kết hợp cùng với tín hiệu RSI tại khu vực đánh dấu đầu tư dễ bị thua lỗ chúng ta không nên đặt lệnh. Tại đây thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào

Và khi ATR thấp, giá bước vào xu hướng giảm và RSI cũng giảm. Khu vực này đồng thuận tín hiệu của 3 đường với nhau, tức là tín hiệu đã rất rõ ràng. Các nhà đầu tư nên đặt lệnh.

Đặt lệnh dừng lỗ

Đây là công cụ dùng để xác định khoảng cách dừng lỗ phổ biến nhất. Dừng lỗ sẽ giúp các trader bảo toàn được số lãi của mình, và dựa vào ATR có thể tính được số pip chính xác nhất khi đặt mức dừng lỗ.

Trên biểu đồ nếu chỉ báo ATR cao, tức là giá đang trong thời điểm biến động mạnh. Các nhà đầu tư dự đoán sẽ xảy ra biến động mạnh hơn nữa có thể lựa chọn đặt lệnh dừng lỗ của mình xa hơn để tránh bị quét. Nếu ATR xuống thấp, các trader có thể tiến hành đặt điểm dừng lỗ thấp hơn bởi tình trạng biến động giá yếu hơn.

Tìm điểm chốt lời

Khi ATR đang nằm ở nửa trên trong giao dịch, các trader có thể nhân cơ hội này chốt lời gấp đôi. Còn nếu ATR nằm ở nửa dưới thì có thể nhắm mục tiêu tối thiểu của mẫu. Nếu ATR biến động đều đặn hoặc khi đang tham gia giao dịch, ATR đang ở nửa dưới nhưng có xu hướng tăng lên bạn có thể xem xét chọn mục tiêu kép trên biểu đồ.

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo Average True Range

Bất kỳ công cụ chỉ báo nào cũng có mặt lợi hại riêng. Để giao dịch Forex trở nên đơn giản và dễ dàng, các nhà đầu tư nên nắm rõ bản chất của chỉ báo. Những lưu ý cần thiết để sử dụng ATR

  • Đây không phải là công cụ thể hiện xu hướng giá. Vai trò của nó chính là công cụ đo lường biến động giá.
  • Thị trường di chuyển có xa hay không phụ thuộc vào độ biến động này. Các nhà đầu tư có thế dựa vào ATR để đặt mục tiêu cho bản thân trong giao dịch.
  • Để ATR phát huy tối đa năng lực, các nhà đầu tư nên kết hợp cùng các chỉ báo khác. Ví dụ như entry triggers, hoặc các lệnh đặc biệt như Trailingstop…

ATR được đánh giá là chỉ báo phản ánh các biến động về giá tương đối chính xác. Dựa vào ATR nhà đầu tư có thể đặt mục tiêu lợi nhuận tối ưu nhất hoặc tìm cách bảo toàn khoản lãi của tài khoản khi thị trường xảy ra biến động về giá. Dù đây là một chỉ báo tương đối chính xác và phổ biến. Tuy nhiên để giao dịch được tối ưu thì các trader nên sử dụng kết hợp với các loại chỉ báo khác.

Hy vọng với những nội dung vừa đề cập trên đây các nhà đầu tư sẽ nắm rõ chỉ báo ATR là gì. Cảm ơn bạn đã đọc hết bài chia sẻ của Sen Tây Hồ. Khi kết hợp kiến thức cùng với quá trình luyện tập các trader sẽ tự tin hơn khi sử dụng ATR trong giao dịch đầu tư.

Bạn thấy bài viết thế nào?

Phạm Hồng Thái

Trường THPT Phạm Hồng Thái đạt trường chuẩn Quốc gia năm 2009, Nhà trường nằm trên đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Với truyền thống 45 năm dạy tốt và học tốt, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích, được Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng nhiều bằng khen.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.